vbt-report

SKILL.md

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name: vbt-report
description: >-
  VectorBT 向量化回测 HTML 报告生成器 v2.2.0。单只模式：一键生成含净值曲线、回撤曲线、TOP策略对比的交互式报告。
  批量模式：从 CSV/XLS/XLSX 或字符串批量处理多只股票，4进程并行加速，生成带VBT判定筛选、列排序、搜索功能的统一索引页。
  v2.2新增：XDXR精确前复权、腾讯API、北交所、并行加速、三合一输入方式。
  Based on VectorBT v2.1 + TDX A股数据。
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# VectorBT 报告生成器 (vbt-report) v2.2.0

## 概述

基于 VectorBT v2.1 的 A 股多策略回测工具，支持两种模式：

- **单只模式** — 对单只股票运行全部策略回测，生成含 Plotly 交互式图表的完整 HTML 报告
- **批量模式** — 从 CSV/Excel 文件批量处理多只股票，生成统一的索引页 + 各股报告

## 数据来源（自动补全）

报告生成时按以下优先级自动获取/补全数据，**无需手动干预**：

| 优先级 | 数据源 | 说明 |
|--------|--------|------|
| 1 | 本地通达信 `.day` 文件 | 主数据，通过 `mootdx` 读取 |
| 2 | 通达信服务器直连 (`tdxpy`) | 连接 `110.41.147.114:7709` 获取最新日K线 |
| 3 | 新浪财经 API | 前复权日K线，无需 token，稳定可用 |
| 4 | AKShare 兜底 | `stock_zh_a_hist()` 历史数据，最后兜底 |

- 本地数据截止日期距今天超过 4 天时，自动触发网络补全
- 网络数据获取后与本地数据拼接并自动去重
- 依赖：`tdxpy`（优先级2）、`requests`（优先级3）、`akshare`（优先级4）

## 依赖

```bash
pip install vectorbt pandas numpy plotly mootdx tdxpy requests akshare openpyxl
```

- `tdxpy` — 通达信服务器直连（网络补全优先级2）
- `requests` — 新浪财经 API 调用（网络补全优先级3）
- `akshare` — 历史数据兜底（网络补全优先级4）

## 用法

### 单只模式

```bash
export PYTHONIOENCODING=utf-8
python <SKILLS_ROOT>/vbt-report/scripts/report.py <股票代码> [--data-dir <通达信数据路径>] [--output <输出路径>]
```

| 参数 | 说明 | 默认值 |
|------|------|--------|
| `ticker` | A股6位代码（必填），如 `688387`、`600519` | - |
| `--data-dir` | 通达信数据根目录 | `F:\new_tdx64` |
| `--output` | HTML 报告输出路径 | `./<ticker>_vbt_report.html` |

### 批量模式

```bash
export PYTHONIOENCODING=utf-8
python <SKILLS_ROOT>/vbt-report/scripts/batch_report.py --csv <CSV路径> --output <输出目录> [--data-dir <通达信数据路径>] [--skip-existing]
```

| 参数 | 说明 | 默认值 |
|------|------|--------|
| `--csv` | CSV文件路径（必填）。列需包含"代码"和"名称" | - |
| `--output` | 输出目录 | - |
| `--data-dir` | 通达信数据根目录 | `F:\new_tdx64` |
| `--skip-existing` | 跳过已存在的报告文件，只更新索引页 | 否 |

### 股票代码说明

- A 股使用 6 位纯数字代码即可
- 通达信上海市场 `market=0`，深圳市场 `market=1`
- 脚本自动判断上海/深圳
- 北交所代码以 9 开头

## 回测策略列表

| 策略 | 类型 | 参数 |
|------|------|------|
| MA双均线 | 趋势跟踪 | fast=[5,10,15,20], slow=[30,50,60,100] |
| RSI超买超卖 | 反转策略 | period=[7,14,21], oversold=30, overbought=70 |
| MACD金叉死叉 | 趋势跟踪 | 标准(12,26,9) |
| 布林带突破 | 反转策略 | period=20, std=2 |
| KDJ超买超卖 | 反转策略 | K<20买入, K>80卖出 |
| 动量 | 趋势跟踪 | period=[20,40,60] |
| MA+RSI组合 | 组合策略 | MA(10,50)金叉 + RSI(14)<30 |
| MA+ATR止损 | 趋势跟踪 | MA(20) + ATR(14)动态止损 |
| 买入持有 | 基准 | 全程持有 |

## 单只报告输出结构

HTML 报告包含：

1. **行情概览** — 当前价格、均线、RSI、MACD、布林带、KDJ
2. **综合判定** — 所有策略平均收益的综合多空判断（看多/中性/看空）
3. **最佳策略净值曲线**（Plotly交互式）— 净值线 + 价格线 + 回撤线
4. **TOP5策略净值对比**（Plotly交互式）
5. **全部策略回测排名表** — 总收益、胜率、夏普、最大回撤、交易次数、盈亏比、平均收益
6. **技术指标明细表** — RSI/MACD/布林/KDJ详细值

## 批量索引页输出结构

`index.html` 索引页包含：

- **统计概览** — 总数、成功/失败、各信号分类数量
- **信号分类筛选** — 强烈买入/谨慎偏多/持有观望/卖出/强烈卖出，点击切换
- **列排序** — 点击表头按：代码、名称、信号、评分、最佳收益、胜率、夏普、最大回撤、最佳策略排序
- **搜索过滤** — 实时搜索代码/名称
- **tdx3信号 & VBT判定** — 两列独立显示，互不混淆
- **极端收益标记** — 收益 >1000% 显示 ⚠ 警告（复利满仓极端值）
- **颜色编码** — 绿涨红跌，夏普/回撤/胜率分级着色

## 历史价格说明

回测结果会受行情极端波动影响。老股（上市>20年）的长周期复利策略可能产生极端收益值（>1000%），索引页会自动标记警告。

## 文件结构

```
vbt-report/
├── SKILL.md              # 本文档
└── scripts/
    ├── report.py         # 单只报告生成脚本
    └── batch_report.py   # 批量报告生成脚本 + 索引页
```