Btc Strategy V40

SKILL.md

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name: btc-strategy-v40
description: |
  BTC V4.0 量化交易策略 - 基于 EMA3/EMA8 交叉、RSI 和动量的多因子信号系统。
  通过 Agent Trade Kit 自动执行 BTC-USDT-SWAP 永续合约交易。
metadata:
  author: qianzhentao1
  version: "4.0.0"
  tags: [trading, btc, crypto, strategy, signals, okx-competition]
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# 多信号融合 BTC 趋势策略 V4.0

## 策略名称
多信号融合 BTC 趋势策略 V4.0

## 执行节奏
每 5 分钟触发一次

## Step 1 · 行情数据采集

调用 `market_get_candles` 获取 BTC-USDT-SWAP 的 5m K线数据，计算以下指标：

- **EMA3**: 快速指数移动平均线
- **EMA8**: 慢速指数移动平均线
- **RSI (14)**: 相对强弱指数
- **ATR (14)**: 平均真实波幅
- **价格动量**: (当前价 - 5周期前价格) / 5周期前价格 × 100%

## Step 2 · 市场情绪采集

调用以下接口获取市场状态：

- `market_get_funding_rate`: 获取 BTC-USDT-SWAP 资金费率
- `market_get_open_interest`: 获取持仓量变化
- `market_get_long_short_ratio`: 获取多空比

## Step 3 · AI 综合判断（核心）

基于以上数据，AI 需要进行以下推理：

### 1. 趋势判断
- EMA3 > EMA8 且 EMA3 向上 →  bullish 信号 (+2分)
- EMA3 < EMA8 且 EMA3 向下 →  bearish 信号 (-2分)
- EMA3 与 EMA8 纠缠 →  neutral (0分)

### 2. RSI 判断
- RSI < 35 → 超卖，做多信号 (+1分)
- RSI > 65 → 超买，做空信号 (-1分)
- 35 ≤ RSI ≤ 65 → 中性 (0分)

### 3. 动量判断
- 动量 > 1.5% → 强势上涨 (+1.5分)
- 动量 < -1.5% → 强势下跌 (-1.5分)
- -1.5% ≤ 动量 ≤ 1.5% → 震荡 (0分)

### 4. 资金费率检查
- 资金费率 > 0.1% → 多头过度拥挤，降低做多仓位 50%
- 资金费率 < -0.1% → 空头过度拥挤，降低做空仓位 50%

### 5. ATR 风险评估
- ATR > 近期均值 × 1.5 → 波动过大，降低仓位或跳过
- ATR < 近期均值 × 0.5 → 波动过小，降低仓位或跳过

### 最终决策逻辑

**加权评分 = 趋势分 + RSI分 + 动量分**

| 总分 | 决策 | 仓位比例 |
|------|------|----------|
| ≥ 3 | 开多 | 80% |
| 1.5 ~ 3 | 开多 | 50% |
| -1.5 ~ 1.5 | 观望 | 0% |
| -3 ~ -1.5 | 开空 | 50% |
| ≤ -3 | 开空 | 80% |

**AI 必须给出明确的决策理由**，例如：
- "EMA3/8金叉 + RSI超卖 + 动量强劲，综合评分3.5，建议开多80%仓位"
- "资金费率过高，虽然趋势看多但降低仓位至40%"

## Step 4 · 执行下单（仅当 AI 判断明确开仓时）

调用 `swap_place_order`：

```
instId = "BTC-USDT-SWAP"
side = <AI判断的方向，buy/sell>
ordType = "market"
sz = <按账户净值和仓位比例计算>
posSide = <long/short>
tag = "agentTradeKit"  // 必填，否则不计入排行榜
```

**仓位计算公式**：
```
仓位大小 = 账户净值 × 仓位比例 × (1 / 当前价格) × 杠杆倍数
最大杠杆：10x
```

## Step 5 · 止损设置

开仓后立即调用 `swap_place_algo_order` 设置止损：

**多头止损**：
- 止损价 = 开仓价 × 0.97 (3%止损)
- 或：开仓价 - 2 × ATR

**空头止损**：
- 止损价 = 开仓价 × 1.03 (3%止损)
- 或：开仓价 + 2 × ATR

## 风控规则

```
// 单笔最大亏损不超过账户净值 3%
// 当日净值回撤超 8% 则停止新开仓
// 最多同时持有 1 个标的（BTC）
// 禁止对冲持仓（不能同时持有多空仓位）
// 每次触发只执行一个方向的订单
// 已有持仓时，同方向信号加仓，反方向信号平仓并反向开仓
```

## 策略特点

1. **多因子融合**: EMA趋势 + RSI超买超卖 + 动量确认
2. **动态仓位**: 根据信号强度调整仓位大小
3. **风险可控**: 严格的止损和回撤控制
4. **自适应**: 根据市场波动率(ATR)调整策略

## 参数配置

| 参数 | 值 | 说明 |
|------|-----|------|
| EMA短周期 | 3 | 快速EMA |
| EMA长周期 | 8 | 慢速EMA |
| RSI周期 | 14 | 标准RSI |
| RSI做多阈值 | 35 | 超卖区间 |
| RSI做空阈值 | 65 | 超买区间 |
| 动量阈值 | ±1.5% | 动能确认 |
| 检查频率 | 5分钟 | 执行节奏 |
| 最大杠杆 | 10x | 杠杆上限 |
| 止损比例 | 3% | 固定止损 |
| 日回撤限制 | 8% | 风控线 |