BTC V4.0 量化交易策略 - 基于 EMA3/EMA8 交叉、RSI 和动量的多因子信号系统。 通过 Agent Trade Kit 自动执行 BTC-USDT-SWAP 永续合约交易。
--- name: btc-strategy-v40 description: | BTC V4.0 量化交易策略 - 基于 EMA3/EMA8 交叉、RSI 和动量的多因子信号系统。 通过 Agent Trade Kit 自动执行 BTC-USDT-SWAP 永续合约交易。 metadata: author: qianzhentao1 version: "4.0.0" tags: [trading, btc, crypto, strategy, signals, okx-competition] --- # 多信号融合 BTC 趋势策略 V4.0 ## 策略名称 多信号融合 BTC 趋势策略 V4.0 ## 执行节奏 每 5 分钟触发一次 ## Step 1 · 行情数据采集 调用 `market_get_candles` 获取 BTC-USDT-SWAP 的 5m K线数据,计算以下指标: - **EMA3**: 快速指数移动平均线 - **EMA8**: 慢速指数移动平均线 - **RSI (14)**: 相对强弱指数 - **ATR (14)**: 平均真实波幅 - **价格动量**: (当前价 - 5周期前价格) / 5周期前价格 × 100% ## Step 2 · 市场情绪采集 调用以下接口获取市场状态: - `market_get_funding_rate`: 获取 BTC-USDT-SWAP 资金费率 - `market_get_open_interest`: 获取持仓量变化 - `market_get_long_short_ratio`: 获取多空比 ## Step 3 · AI 综合判断(核心) 基于以上数据,AI 需要进行以下推理: ### 1. 趋势判断 - EMA3 > EMA8 且 EMA3 向上 → bullish 信号 (+2分) - EMA3 < EMA8 且 EMA3 向下 → bearish 信号 (-2分) - EMA3 与 EMA8 纠缠 → neutral (0分) ### 2. RSI 判断 - RSI < 35 → 超卖,做多信号 (+1分) - RSI > 65 → 超买,做空信号 (-1分) - 35 ≤ RSI ≤ 65 → 中性 (0分) ### 3. 动量判断 - 动量 > 1.5% → 强势上涨 (+1.5分) - 动量 < -1.5% → 强势下跌 (-1.5分) - -1.5% ≤ 动量 ≤ 1.5% → 震荡 (0分) ### 4. 资金费率检查 - 资金费率 > 0.1% → 多头过度拥挤,降低做多仓位 50% - 资金费率 < -0.1% → 空头过度拥挤,降低做空仓位 50% ### 5. ATR 风险评估 - ATR > 近期均值 × 1.5 → 波动过大,降低仓位或跳过 - ATR < 近期均值 × 0.5 → 波动过小,降低仓位或跳过 ### 最终决策逻辑 **加权评分 = 趋势分 + RSI分 + 动量分** | 总分 | 决策 | 仓位比例 | |------|------|----------| | ≥ 3 | 开多 | 80% | | 1.5 ~ 3 | 开多 | 50% | | -1.5 ~ 1.5 | 观望 | 0% | | -3 ~ -1.5 | 开空 | 50% | | ≤ -3 | 开空 | 80% | **AI 必须给出明确的决策理由**,例如: - "EMA3/8金叉 + RSI超卖 + 动量强劲,综合评分3.5,建议开多80%仓位" - "资金费率过高,虽然趋势看多但降低仓位至40%" ## Step 4 · 执行下单(仅当 AI 判断明确开仓时) 调用 `swap_place_order`: ``` instId = "BTC-USDT-SWAP" side = <AI判断的方向,buy/sell> ordType = "market" sz = <按账户净值和仓位比例计算> posSide = <long/short> tag = "agentTradeKit" // 必填,否则不计入排行榜 ``` **仓位计算公式**: ``` 仓位大小 = 账户净值 × 仓位比例 × (1 / 当前价格) × 杠杆倍数 最大杠杆:10x ``` ## Step 5 · 止损设置 开仓后立即调用 `swap_place_algo_order` 设置止损: **多头止损**: - 止损价 = 开仓价 × 0.97 (3%止损) - 或:开仓价 - 2 × ATR **空头止损**: - 止损价 = 开仓价 × 1.03 (3%止损) - 或:开仓价 + 2 × ATR ## 风控规则 ``` // 单笔最大亏损不超过账户净值 3% // 当日净值回撤超 8% 则停止新开仓 // 最多同时持有 1 个标的(BTC) // 禁止对冲持仓(不能同时持有多空仓位) // 每次触发只执行一个方向的订单 // 已有持仓时,同方向信号加仓,反方向信号平仓并反向开仓 ``` ## 策略特点 1. **多因子融合**: EMA趋势 + RSI超买超卖 + 动量确认 2. **动态仓位**: 根据信号强度调整仓位大小 3. **风险可控**: 严格的止损和回撤控制 4. **自适应**: 根据市场波动率(ATR)调整策略 ## 参数配置 | 参数 | 值 | 说明 | |------|-----|------| | EMA短周期 | 3 | 快速EMA | | EMA长周期 | 8 | 慢速EMA | | RSI周期 | 14 | 标准RSI | | RSI做多阈值 | 35 | 超卖区间 | | RSI做空阈值 | 65 | 超买区间 | | 动量阈值 | ±1.5% | 动能确认 | | 检查频率 | 5分钟 | 执行节奏 | | 最大杠杆 | 10x | 杠杆上限 | | 止损比例 | 3% | 固定止损 | | 日回撤限制 | 8% | 风控线 |
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