Blackswan Monitor

SKILL.md

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name: blackswan-monitor
description: A股黑天鹅对冲策略监控日报。每天自动抓取市场数据，基于改进版塔勒布期权策略的建仓、退出及风控规则进行计算分析，生成监控日报并通过邮件和飞书发送。监控标的包括沪深300、上证50、中证500、创业板、科创50的期权隐含波动率，以及全市场融资余额变化。
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# A股黑天鹅对冲策略监控日报

基于改进版塔勒布期权策略的建仓、退出及风控规则，每日自动生成监控报告。

## 策略核心逻辑

### 建仓条件（需同时满足）
- 沪深300 IV < 15.5%
- 上证50 IV < 16%
- 中证500 IV < 23%
- （可选）创业板/科创50 IV 处于自身25%历史分位以下

### 退出信号
**一级退出（平仓50%）：**
- 任一指数IV单日涨幅 ≥ 55%
- 或全市场融资余额单日降幅 > 5%

**二级退出（清仓剩余50%）：**
- 一级触发后3个交易日内，IV续涨 ≥ 30%
- 或融资余额累计降幅 > 8%

### 风格分裂预警
- 沪深300 IV - 上证50 IV > 8个百分点时，提示市场风格分裂

## 使用方法

### 手动执行
```bash
python scripts/blackswan_monitor.py
```

### 定时任务（OpenClaw cron）
建议每天上午5:00执行：
```json
{
  "schedule": "0 5 * * *",
  "timezone": "Asia/Shanghai"
}
```

## 数据输出

报告包含以下内容：
1. **市场数据概览** - 各指数收盘价、IV、IV单日涨幅、历史分位
2. **建仓条件判断** - 各指数是否满足建仓条件及原因
3. **退出信号监控** - 一级/二级退出信号状态
4. **风格分裂预警** - 沪深300与上证50 IV差值分析
5. **操作建议摘要** - 新开仓、现有持仓建议

## 配置文件

### 邮件配置（已内置）
- SMTP服务器：smtp.qq.com
- 发件人：57189896@qq.com

### 飞书配置（需用户设置）
设置环境变量：
```bash
export FEISHU_WEBHOOK="https://open.feishu.cn/open-apis/bot/v2/hook/xxxxx"
```

## 数据存储

数据文件存储在 `blackswan_data/` 目录：
- `iv_history.json` - IV历史数据（用于计算分位数和涨幅）
- `margin_history.json` - 融资余额历史数据
- `strategy_state.json` - 策略状态（一级/二级退出信号记录）

## 依赖

- akshare - 金融数据获取
- pandas - 数据处理
- numpy - 数值计算

## 注意事项

1. 数据源使用AKShare，需确保网络连接正常
2. 创业板和科创50的数据可能受限，会使用固定阈值作为备选
3. 历史分位数计算需要至少30天的历史数据
4. 策略参数可在脚本中调整 `STRATEGY_PARAMS`