A 股五步量化选股技能,基于 AkShare 数据源执行系统化股票筛选。使用场景:(1) 按 5 步流程筛选优质股票(量化初筛→基本面→资金流→行业→风险),(2) 生成选股报告,(3) 导出 Excel 股票池,(4) 自定义筛选条件。支持政策赛道优先、北向资金追踪、财务排雷等功能。
--- name: a-stock-screener description: A 股五步量化选股技能,基于 AkShare 数据源执行系统化股票筛选。使用场景:(1) 按 5 步流程筛选优质股票(量化初筛→基本面→资金流→行业→风险),(2) 生成选股报告,(3) 导出 Excel 股票池,(4) 自定义筛选条件。支持政策赛道优先、北向资金追踪、财务排雷等功能。 --- # A 股五步量化选股器 基于系统化 5 步流程筛选优质 A 股标的,结合量化指标、基本面、资金流向、行业赛道和风险评估。 --- ## 🚀 快速开始 ### 方式一:运行筛选脚本(推荐) ```bash # 进入技能目录 cd ~/.openclaw/skills/a-stock-screener # 安装依赖(首次运行) pip install akshare pandas numpy openpyxl # 执行完整筛选 python scripts/screen_stocks.py --output result.xlsx ``` ### 方式二:同花顺问财一键查询 访问 https://www.iwencai.com/ 输入: ``` 非 ST,市盈率低于行业平均 15%,连续 3 年净利润增长,ROE 大于 15%,近 10 日北向资金净流入,属于半导体或新能源或人工智能,近 1 年最大回撤小于 30% ``` ### 方式三:让我帮你执行 直接说: - "帮我筛选 A 股" - "选出低市盈率高 ROE 的股票" - "找北向资金流入的科技股" --- ## 📋 五步筛选流程 ### 第 1 步:量化初筛 | 条件 | 标准 | 说明 | |------|------|------| | 排除 ST | 非 ST、非*ST | 排除退市风险股 | | 市盈率 | PE < 行业平均 × 0.85 | 低于行业 15% 以上 | | 成交量 | 近 30 日均量向上 | 温和放大趋势 | | 流动性 | 日均成交额 > 5000 万 | 排除僵尸股 | ### 第 2 步:基本面硬核验证 | 指标 | 标准 | 说明 | |------|------|------| | 净利润增速 | 连续 3 年 > 15% | 持续成长能力 | | ROE | > 15% | 股东回报率 | | 毛利率 | > 30% | 盈利能力 | | 负债率 | < 60% | 财务安全 | | 审计意见 | 标准无保留 | 排除财务暴雷 | **核查要点:** - 查看财报附注中的异常项目 - 关注应收账款、存货周转 - 检查经营性现金流是否为正 ### 第 3 步:资金动向分析 | 指标 | 标准 | 说明 | |------|------|------| | 北向资金 | 近 10 日净流入 > 0 | 外资持续加仓 | | 主力资金 | 近 5 日净流入 | 机构资金动向 | | 融资余额 | 稳步上升 | 杠杆资金态度 | | 股东人数 | 减少趋势 | 筹码集中 | **数据来源:** - 北向资金:东方财富网 → 数据中心 → 沪深港通 - 主力资金:同花顺 iFinD / 东方财富 Choice ### 第 4 步:行业赛道潜力 **2026 年政策倾斜赛道:** | 赛道 | 政策支持 | 3 年空间 | 关键词 | |------|----------|----------|--------| | 半导体/芯片 | 国产替代 | CAGR 20%+ | 光刻机、存储、功率器件 | | 人工智能 | 大模型应用 | CAGR 35%+ | AI 芯片、算法、应用 | | 新能源储能 | 双碳目标 | CAGR 25%+ | 锂电、光伏、风电 | | 高端装备 | 制造业升级 | CAGR 15%+ | 机器人、数控机床 | | 创新药 | 医保谈判 | CAGR 18%+ | 生物药、医疗器械 | **优先选择:** - 行业龙头(市占率前 3) - 技术壁垒高(专利数量多) - 政策明确支持(十四五规划) ### 第 5 步:风险兜底评估 | 风险类型 | 评估标准 | 排除条件 | |----------|----------|----------| | 市场风险 | 近 1 年最大回撤 | > 30% 排除 | | 解禁压力 | 近 3 月限售股解禁 | 解禁市值 > 流通市值 10% 排除 | | 质押风险 | 大股东质押比例 | > 50% 排除 | | 商誉风险 | 商誉/净资产 | > 30% 排除 | | 诉讼风险 | 重大未决诉讼 | 有则人工评估 | **风险等级划分:** - 🟢 低风险:满足所有条件 - 🟡 中风险:1-2 项轻微超标 - 🔴 高风险:任一关键指标严重超标 --- ## 🛠️ 工具与数据源 ### 推荐工具 | 工具 | 用途 | 链接 | |------|------|------| | 同花顺问财 | 自然语言选股 | https://www.iwencai.com/ | | 东方财富 Choice | 专业数据终端 | https://choice.eastmoney.com/ | | 雪球 | 社区 + 数据 | https://xueqiu.com/ | | 巨潮资讯 | 官方公告 | http://www.cninfo.com.cn/ | ### 数据 API - **AkShare**(免费):`pip install akshare` - **Tushare**(积分制):https://tushare.pro/ - **Baostock**(免费):http://baostock.com/ --- ## 📊 输出模板 ### 股票池 Excel 格式 | 代码 | 名称 | PE | ROE | 北向流入 | 行业 | 风险等级 | |------|------|----|-----|----------|------|----------| | 000001 | 平安银行 | 5.2 | 12% | +5 亿 | 银行 | 🟢 | | 600519 | 贵州茅台 | 28.5 | 30% | +10 亿 | 白酒 | 🟢 | ### 个股分析报告结构 ```markdown ## [股票代码] [股票名称] 分析报告 ### 核心指标 - 当前价:XX 元 - 市值:XX 亿 - PE(TTM):XX - ROE:XX% ### 五步评估 1. 量化初筛:✅/❌ 2. 基本面:✅/❌(3 年净利增速 XX%) 3. 资金流:✅/❌(北向 10 日流入 XX 亿) 4. 行业赛道:✅/❌(XX 行业,政策支持度 XX) 5. 风险评估:🟢/🟡/🔴(最大回撤 XX%) ### 结论 - 综合评级:买入/持有/观望 - 目标价:XX 元 - 止损位:XX 元 ``` --- ## ⚙️ 脚本参数说明 ```bash python scripts/screen_stocks.py [选项] 选项: --output, -o 输出 Excel 文件路径 (默认:screening_result.xlsx) --industry, -i 指定行业筛选 (如:半导体) --help, -h 显示帮助信息 示例: # 导出结果到指定文件 python scripts/screen_stocks.py --output my_stocks.xlsx # 只筛选半导体行业 python scripts/screen_stocks.py --industry 半导体 ``` --- ## ⚠️ 风险提示 1. **数据时效性** - 财务数据、资金流数据需实时更新 2. **模型局限** - 量化筛选不能替代人工深度研究 3. **市场风险** - 过往表现不代表未来收益 4. **信息核实** - 重大投资前请查阅官方公告 **免责声明:** 本工具仅供研究参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 --- ## 🔧 故障排查 ### 常见问题 **Q1: 脚本运行报错 "ModuleNotFoundError"** ```bash # 安装依赖 pip install akshare pandas numpy openpyxl ``` **Q2: 数据获取失败** - 检查网络连接 - AkShare 数据源可能临时不可用,稍后重试 - 考虑切换到 Tushare 数据源 **Q3: 筛选结果为空** - 放宽筛选条件(如 ROE > 10%) - 分步执行,查看哪一步过滤过多 - 当前市场可能整体估值偏高 --- ## 📚 参考资料 - [东方财富网](https://www.eastmoney.com/) - 行情、资讯、数据 - [同花顺财经](http://www.10jqka.com.cn/) - 选股、问财 - [雪球](https://xueqiu.com/) - 投资者社区 - [巨潮资讯](http://www.cninfo.com.cn/) - 官方公告披露 --- **最后更新:** 2026-03-12 **维护者:** Luna
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